Indicador De Media Móvil Desplazada

Promedio Movido Desplazado Los Promedios Movidos Desplazados son útiles para propósitos de seguimiento de tendencias, reduciendo el número de Whipsaws comparado con un Promedio Exponencial o Movimiento Simples equivalente. El Promedio Movido Desplazado genera señales cuando el precio cruza el promedio móvil: Ir largo cuando el precio cruza por encima del Promedio Movido Desplazado desde abajo. Ir corto cuando el precio cruza por debajo de la media móvil desplazada desde arriba. Ejemplo Monster Beverage Inc. (MNST) se traza con un promedio simple de 20 semanas para seguir la tendencia ascendente de 2010 a 2012. La tendencia se sale apenas debajo de 68 en julio de 2012, pero hay 7 whipsaws (salida y reingreso) durante el período. El desplazamiento de la media móvil nos permite minimizar el número de whipsaws. Se muestran tres promedios móviles desplazados: 15 semanas desplazadas por 5 semanas 13 semanas desplazadas por 7 semanas y 10 semanas desplazadas por 10 semanas. La suma del Periodo de Movimiento Medio y del Período de Desplazamiento en cada caso se suma a las mismas 20 semanas que se utilizaron en la media móvil de tendencia siguiente. Aumentar el Período de Desplazamiento reduce la capacidad de respuesta (o ralentiza la MA Desplazada) más que la disminución compensatoria en el Período de Tiempo MA. La compensación de un precio de salida más bajo se ve compensada por los costos de transacción y de deslizamiento ahorrados de evitar los whipsaws. Se dice que los promedios móviles exponenciales producen mejores resultados (que los promedios móviles simples) para fines de tendencia a largo plazo. Seleccione Indicadores en el menú del gráfico. Seleccione Media móvil (Desplazada) en la columna izquierda del panel de indicadores. Seleccione su configuración en el panel central: Movimiento diario o semanal de desplazamiento de tiempo medio (use un número de retraso) y Moving Average Type (normalmente simple o exponencial). Guarde el indicador en la columna derecha gtgt. Consulte el panel de indicadores para obtener instrucciones adicionales. Los Promedios móviles desplazados también están disponibles para los precios Abierto, Alto y Bajo, pero éstos normalmente sólo se utilizarían para aumentar la capacidad de respuesta a corto plazo. Oscilador de Precios Detallados (DPO) Introducción El Oscilador de Precios Detrended (DPO) Indicador diseñado para eliminar la tendencia del precio y facilitar la identificación de ciclos. DPO no se extiende hasta la última fecha porque se basa en una media móvil desplazada. Sin embargo, la alineación con el más reciente no es un problema porque DPO no es un oscilador de impulso. En cambio, DPO se utiliza para identificar ciclos altos / bajos y estimar la longitud del ciclo. Cálculo Promedio móvil desplazado El desplazamiento promedio móvil realmente centra el promedio móvil. Considere un desplazamiento promedio simple de 20 días 11 días a la izquierda. Hay 10 días delante de la media móvil, 1 día en la media móvil y 9 días detrás de la media móvil. En realidad, este promedio móvil está en la mitad de su período de retroceso. Aproximadamente la mitad de los precios utilizados en el cálculo están a la derecha y la mitad a la izquierda. El gráfico 1 muestra el SampP 500 ETF (SPY) con una SMA de 20 días (línea punteada verde) y una compensación SMA de 20 días 11 días (línea rosa). Los valores finales son los mismos (106.84), pero el promedio móvil rosa finaliza el 27 de octubre y el promedio móvil verde finaliza el 11 de noviembre, que es la última fecha en el gráfico. También observe cómo la media móvil centrada (rosa) sigue más de cerca la gráfica real del precio. Qué hace la Medida DPO El Oscilador de Precios Detrended (DPO) mide la diferencia entre un precio pasado y una media móvil. Tenga en cuenta que DPO es desplazado a la izquierda. El indicador oscila por encima / debajo de cero cuando los precios se mueven por encima / por debajo de la media móvil desplazada. El gráfico 2 muestra el SampP 500 ETF (SPY) con una media móvil de 20 días desplazada -11 días. DPO de 20 días se muestra en la ventana del indicador. Observe cómo DPO es positivo cuando el precio está por encima de la media móvil desplazada y negativo cuando el precio está por debajo de la media móvil desplazada. Uso de DPO Aunque este indicador se parece a un oscilador clásico, no está diseñado para señales de impulso. La media móvil desplazada se establece en el pasado y es por eso que el DPO se muestra en el pasado. Incluso con este desplazamiento, se pueden utilizar picos y huecos DPO para estimar la longitud del ciclo. DPO filtra las tendencias más largas para centrarse en ciclos más cortos. El Gráfico 3 muestra el ETF Nasdaq 100 (QQQQ) con DPO (20) en la ventana del indicador. Mirando los picos y valles, podemos ver un ciclo de 20 días con los mínimos a principios de septiembre, principios de octubre, principios de noviembre y principios de diciembre. Hay aproximadamente 20 días entre estos mínimos. El ciclo se perdió a principios de enero. Desplazar o no Desplazar Es posible desplazar el Oscilador de Precios Detrendado (DPO) con un desplazamiento horizontal hacia la derecha. Si DPO se fija en 20, entonces se necesita un cambio de 11 periodos para alinearlo con el precio más reciente. Este número de desplazamiento proviene de la fórmula en la parte superior (20/2 1) 11. Si bien el desplazamiento puede parecer una buena idea, realmente invalida el propósito de este indicador, que es identificar los ciclos. Incluso con un desplazamiento positivo, las fluctuaciones del DPO no coinciden con los precios. En el siguiente ejemplo, el último valor para DPO (20,11) se basa todavía en el cierre hace 11 días y el valor de la media móvil. Tenga en cuenta que DPO se volvió negativo como precio se movió por debajo de la media móvil centrada hace 11 días (caja de naranja). DPO simplemente no coincide con la acción del precio actual. En contraste con DPO, el precio ha estado por debajo de la EMA de 20 días en los últimos 12 días. El Oscilador de Porcentaje de Precios (PPO) es más adecuado para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. PPO (1,20,1) muestra la diferencia porcentual entre el precio actual y la media móvil exponencial normal de 20 días. Las condiciones de sobrecompra y sobreventa se producen cuando los precios se alejan relativamente de su EMA de 20 días. Conclusiones El Detrended Price Oscillator muestra la diferencia entre un precio pasado y un promedio móvil simple. En contraste con otros osciladores de precios, DPO no es un indicador de impulso. En cambio, está diseñado simplemente para identificar ciclos con sus picos y valles. Los ciclos se pueden estimar contando los períodos entre picos o valles. Los usuarios pueden experimentar con ajustes de DPO más cortos y más largos para encontrar el mejor ajuste. DPO y SharpCharts El Oscilador de Precios Detrended (DPO) se puede encontrar en la lista de indicadores de SharpCharts. El parámetro predeterminado es 20 períodos, pero esto se puede ajustar en consecuencia para encontrar ciclos. Los usuarios también pueden agregar otro parámetro separado por una coma. Una coma más un número positivo cambia el indicador a la derecha. DPO puede colocarse por encima, por debajo o por detrás del gráfico de precios. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo del Oscilador de Precios Detrended. Exploraciones sugeridas El Oscilador de Precios Detrended no es adecuado para las exploraciones porque el indicador se basa en una media móvil desplazada. Un DPO de 20 días se correlaciona con un precio hace 11 días, lo cual no es práctico para las exploraciones. DPO también se basa en niveles absolutos y esto hace que sea difícil para fines comparativos. Un stock 100 tendrá un rango DPO mucho más amplio que un stock 20. Google negoció alrededor de 590 por acción a principios de enero con un DPO alrededor de 21. Intel negoció alrededor de 20,5 a principios de enero con un DPO alrededor de 0,20, que es mucho menor. El DPO es menor porque Intel tiene un precio mucho menor que Google. Análisis Técnico Charles Kirkpatrick y Julie R. Dahlquist ANÁLISIS TÉCNICO La Media Movida Desplazada o Reduciendo el Ruido en la Negociación EUR / USD Intradiaria La clave del análisis técnico es una lectura fría y disciplinada de los datos de precios, la dirección para el sentimiento que esto pone de relieve y la Interpretación de esos datos en posibles movimientos y objetivos futuros. Esto suena fácil, pero un elemento clave es la pureza de los datos o, si eso no es posible (y rara vez lo es), una eliminación del ruido que rodea el movimiento de precios y el efecto resultante que tiene sobre los indicadores técnicos. Esto es especialmente válido cuando se trata de comercio intradía cuando cada pip puede tener un valor significativo. Por lsquonoisersquo No me refiero a los gritos de los comerciantes, corredores y vendedores que solían distraer a los analistas técnicos a través de las salas de operaciones, pero el ruido creado por los movimientos volátiles del mercado - Detener las pérdidas desencadenadas, las reacciones del evento, los anuncios económicos de la figura y los pronunciamientos de los analistas de los medios. Uno de los métodos más sencillos y, por lo tanto, los mejores para identificar la tendencia es si los precios se están negociando por encima o por debajo de las medias móviles, incluso utilizando un cruce al contado de esa media móvil como desencadenante de apertura / cierre de posiciones. Ha sido una señal que he utilizado durante un tiempo considerable, pero que Irsquove se adaptó a esquivar los lsquonoisersquo del mercado generando demasiadas señales falsas. Esta adaptación es desplazamiento. Primero letrsquos rápidamente hablar de los principales tipos de media móvil utilizado: Simple - un total de la fecha pertinente se divide por el número de observaciones. Por lo tanto, cada pieza de datos tiene la misma ponderación porcentual. Ponderado - ponderación adicional se da a los datos más recientes. En el caso de un promedio móvil de 89 periodos el último dato se multiplica por 89, el último último multiplicado por 88 y el último último por 87, etc. La cifra final se divide entonces por el total de los multiplicadores. Exponencial - esta es otra forma, pero compleja, de promedio ponderado, con la diferencia de que cada precio se tiene en cuenta, con progresión geométrica, los precios más antiguos dados cada vez menos relevancia. En cuanto a la figura 1, 2 y 3 (EURUSD 2 gráficos horarios) se puede ver que la tendencia a la baja en EURUSD durante este período es clara con menos altos y bajos más bajos aparentes. Mientras que la señal bajista inicial a principios de noviembre fue atrapada por la media móvil cruzada, todos los tipos de media móvil son propensos a ataques de azotes dolorosos cuando se producen rallyes menores. Por lo tanto, la idea es eliminar, en la medida en que sea práctico, falsos crossovers, pero los intentos normales de filtración no consiguen hacer una diferencia positiva o, en el caso de la media móvil ponderada, aumentan su número. Aquí es donde el método de desplazamiento de la media móvil ayuda a mitigar el ruido que crea estas falsas señales. Este es probablemente un buen punto para decir que el promedio móvil utilizado en este primer ejemplo es 89. Hay muchos promedios móviles favorecidos, 20, 50, 100 amp 200, siendo el más comúnmente empleado pero siempre he creído en la relevancia de Fibonacci Números y por lo tanto mi defecto es mirar a 8,13,21,55,89 o tan alto como 144. La optimización más aguda no es llegar a los números que se adaptan a cada activo, pero las cifras que se pueden utilizar continuamente con resultados consistentes sin revisión constante . Esto constituye un método de aplicación práctica, ya que el comercio intradía no es un ejercicio teórico. Volviendo al ejemplo anterior, letrsquos introducen el desplazado promedio móvil. La gráfica de la figura 4 es un retorno al promedio móvil de 89 periodos como en la figura 1, pero esta vez impulsado por 21 periodos y usted puede ver inmediatamente el impacto positivo que tiene para el comercio - los crossovers de precio spot ocurren en etapas posteriores. Aunque esto significa que cuando los movimientos son válidos tiene la desventaja de que el gatillo se encuentre a una velocidad peor, esto es más que compensado por la reducción de los falsos descansos. Si establecimos esto en un formato estadístico para este período y usando, no un comercio por encima o por debajo, sino un cierre a través del promedio, obtenemos las cifras en la tabla anterior. De este ejemplo se desprende claramente cuánto más práctico es utilizar el desplazado promedio móvil como una herramienta para el comercio intradía que para los otros 3 tipos. Mientras que los ejemplos anteriores muestran gráficos de 2 horas, este método de establecer la tendencia, pero la eliminación de lsquonoisersquo se puede aplicar a todos los períodos de tiempo desde los gráficos mensuales a los gráficos por hora y hace una diferencia significativa en la precisión de reconocer las tendencias y el comercio de ellos. Por último, letrsquos mirar EURUSD en el gráfico diario (figura 5). Esta vez el período para el promedio móvil básico (azul) se incrementa a 144 y el desplazamiento (magenta) aplicado a la segunda línea, 34. Obviamente esto es una herramienta para el comerciante / inversionista a largo plazo, pero el impacto del desplazamiento es claro para ver. Una vez más ambas medias móviles capturan la tendencia, pero la acción brusca de los precios durante julio y agosto de 2011 impide la efectividad de la media móvil simple, mientras que los desplazados fueron capturados menos a menudo. En conclusión, espero que este artículo fomente un enfoque más activo pero flexible en el uso de promedios móviles para identificar las tendencias intradía / diarias y utilizarlas para el comercio rentable.