Desviación Estándar Del Sistema De Comercio

Desviación estándar Acerca de: Acerca del análisis de la volatilidad de los precios y el uso de la volatilidad para definir la estrategia stop-loss. Sobre la importancia de la volatilidad de las acciones en el análisis técnico y el momento del mercado. Ejemplos de gráficos de volatilidad y gráficos. Descripción La desviación estándar se utiliza en las estadísticas para medir la variabilidad o dispersión de un conjunto de datos. Si los datos están muy cerca del valor medio (media), tenemos una pequeña desviación estándar. En los casos en que los datos están dispersos en una amplia gama de valores, tenemos una gran desviación estándar. Análisis técnico En estadística, la desviación estándar proporciona una buena indicación de la volatilidad y se denomina a menudo un indicador de volatilidad. En el análisis técnico este indicador se aplica al precio de cierre de la barra para medir la dispersión de valores sobre el precio de cierre promedio. La diferencia entre el precio real de cierre (stock, índice, etc.) y el precio medio de cierre de la garantía se llama dispersión. Cuanto mayor sea la dispersión (la diferencia entre el cierre y los precios medios), mayor será la desviación estándar y la volatilidad. Cuanto menor sea la dispersión (cuanto más cerca estén los precios de cierre del precio promedio), menor será la desviación estándar y menor será la volatilidad del precio de la seguridad. Como se mencionó anteriormente, la desviación estándar se utiliza en el análisis técnico y los sistemas de comercio para medir estadísticamente la volatilidad de un stock, mostrando la diferencia entre el precio y el precio promedio. Normalmente, este indicador se utiliza como un componente de otros indicadores. Por lo tanto, la desviación estándar se utiliza para determinar el diferencial entre las bandas Bollinger superior e inferior174 y, como resultado, el indicador Bollinger Band Width puede utilizarse como sustituto del indicador de desviación estándar. Otro uso de la desviación estándar es confirmar una tendencia descendente o una tendencia ascendente. Por regla general, el mercado es menos volátil durante una tendencia ascendente, mientras que durante una caída de la tendencia o caída del mercado, podemos ser testigos de alta volatilidad debido a la venta de pánico. En los sistemas de negociación, la Desviación Estándar (al igual que otros indicadores de volatilidad) se utiliza para definir períodos de volatilidad y para ajustar los ajustes de los indicadores técnicos utilizados. Es bien sabido que, en un mercado altamente volátil, la tendencia de los precios cambia más rápidamente. Por lo tanto, un sistema de comercio debe reaccionar a las señales más rápidamente o uno podría ser demasiado tarde para abrir o cerrar un comercio. Al mismo tiempo, en un mercado de baja volatilidad, un comerciante puede establecer el sistema de comercio para retrasar la generación de señales para evitar prematuramente apertura o cierre de operaciones. Gráfico 1: Índice SampP 500 - Desviación estándar. Fórmula y cálculos El cálculo de la desviación estándar se puede realizar en seis pasos. Por ejemplo, para calcular una desviación estándar de 10 períodos, debe: Calcular el promedio simple (promedio) del precio de cierre (es decir, agregar los últimos 10 precios de cierre y dividir el total por 10). Para cada período, restar el precio de cierre promedio del precio de cierre real. Esto dará la desviación para cada período. Cuadrar la desviación de cada período que se obtuvo en el paso 2. Sumar las desviaciones cuadráticas que se obtuvieron en el paso 3. Divida la suma de las desviaciones al cuadrado por el número de períodos (10 en nuestro ejemplo). La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de ese número. Copyright 2004 - 2016 Grupo de Inversiones destacadas. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido. Nuestras páginas están constantemente escaneadas. Si vemos que cualquiera de nuestros contenidos se publica en otro sitio web, nuestra primera acción será informar este sitio a Google y Yahoo como un sitio web de spam. Descargo de responsabilidad Privacidad 169 1997-2013 MarketVolume. Todos los derechos reservados. SV1Desviación estándar Hey there, Protraders En el artículo de hoy bien hablar de la desviación estándar. En la literatura, todavía existen nombres como: desviación cuadrática media, desviación cuadrática y varianza. Estrictamente hablando, la desviación media cuadrática y la desviación estándar son muy similares, pero diferentes. Puesto que por la desviación media-cuadrática de la raíz queremos decir el valor teórico de la varianza, y la desviación estándar es una valoración de la desviación de la media de la raíz media por la selección específica. A pesar de esto, en algunas fuentes a menudo se consideran sinónimos. Abreviaturas abreviadas: RMSD, S, STD, STDev, (además, en el artículo, la desviación estándar se denomina STD). La desviación estándar está estrechamente relacionada con otra medida estadística conocida. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar, así como la varianza, es una medida del valor aleatorio del spread relativamente a su expectativa matemática (la media aritmética se usa en lugar de la expectativa para un número finito de datos). En otras palabras, la desviación estándar muestra cómo los valores de una selección aleatoria de datos se dispersan en relación con su valor medio. La interpretación del significado físico de la varianza no es tan obvia. La desviación estándar es una valoración de la desviación cuadrática-media de la raíz basada en una evaluación no sesgada de la varianza y se define por la fórmula: donde X ii-ésimo elemento De la muestra, n volumen de la muestra, M expectativa matemática (la media aritmética de la selección). La dimensión del STD corresponde a la dimensión del valor medido. La imagen de abajo muestra claramente la esencia de la desviación estándar conforme a la serie de precios. El indicador de desviación estándar muestra el valor promedio de la desviación de precio de su expectativa matemática (valor promedio) para el período seleccionado. La media móvil se utiliza como el valor promedio. En este caso, la media móvil simple no es necesariamente aceptada. El cálculo se puede realizar para una media móvil ponderada simple, modificada, exponencial y lineal. La desviación estándar es ampliamente utilizada en estadísticas matemáticas, econometría, finanzas y otros campos de la actividad humana asociados con valores aleatorios. Este indicador es ideal para estimaciones de datos de intervalo que obedecen a la ley de distribución normal. Con ayuda de la desviación estándar es conveniente identificar la frecuencia de la ocurrencia de cualquier evento aleatorio. Por ejemplo, la probabilidad de que el valor aleatorio se desvíe de su expectativa matemática más que en 3 desviaciones estándar tiende a cero. Para ser exactos, esta probabilidad es igual a 0.27. Esta propiedad de valores aleatorios se denomina regla de tres sigma. El uso de la regla de tres sigma es relevante sólo para valores que obedecen a la ley normal de distribución de probabilidad. Los supuestos sobre la normalidad de la distribución de logaritmos de la rentabilidad de los activos financieros se aceptan en econometría, pero esto no siempre es cierto. Las distribuciones reales del mercado son de cola pesada, lo que sugiere una ocurrencia bastante frecuente de los fuertes movimientos de precios. Algunos movimientos de precios pueden alcanzar valores de decenas de desviaciones estándar, lo que es imposible en el caso de la ley normal de distribución de probabilidad. A menudo podemos encontrar activos con puntas afiladas de la distribución que llaman un coeficiente positivo de curtosis. Este hecho debe tenerse en cuenta al utilizar la desviación estándar para las estimaciones de intervalos en la negociación. Puesto que, rara o imposible, en la teoría, los cambios significativos en los precios de los activos financieros se satisfacen más a menudo en la práctica. El histograma de la rentabilidad diaria del índice SP500 desde 2007 y la curva de la distribución de probabilidad normal con los mismos valores del valor promedio y la varianza se muestran en el gráfico siguiente. Peakedness de la distribución de la probabilidad (un coeficiente positivo de kurtosis), colas gruesas. Para una comprensión más profunda de las ETS, podemos considerar tres selecciones de datos, que es la rentabilidad hipotética de los tres sistemas hipotecarios comerciales durante los últimos 4 meses en: En los tres casos, la expectativa matemática (la media aritmética) de la rentabilidad es igual a 10. En esta perspectiva, los sistemas de comercio no difieren. En términos de reducción, los sistemas considerados también son iguales, ya que en ninguno de ellos se observan períodos no rentables (abatimientos). Pero, los resultados de estos tres sistemas no son idénticos. ¿Cómo se diferencian? Si mirar de cerca, entonces debe señalarse que la variación del valor del beneficio en cada mes tomado por separado, con respecto a su valor promedio no es el mismo. Este diferencial de valores (a veces llamado volatilidad de la cartera) mide la desviación estándar. Permite comparar el indicador de la desviación estándar para las selecciones dadas: Como ya sabemos del artículo sobre la proporción de Sharpe. La desviación estándar de la rentabilidad es una medida del riesgo. Cuanto menor sea la desviación estándar, más estable se considera el beneficio esperado. Desde esta perspectiva, los sistemas de negociación considerados difieren significativamente unos de otros. El sistema de comercio 2 trae un beneficio estable de 10 cada mes, no hay propagación en la rentabilidad relativa a la media y la desviación estándar es igual a cero. Si para tomar en el cálculo sólo los indicadores propuestos de los sistemas de comercio, a continuación, el sistema de comercio 2 es más preferible, ya que muestra un resultado más estable con la misma rentabilidad y reducción. Conocido por nosotros la relación de Sharpe para el sistema de comercio 2 tenderá a infinito, debido a la desviación estándar cero de la rentabilidad. El uso de la desviación estándar en el comercio es bastante amplio permite considerar algunos ejemplos a continuación. Cálculo de la volatilidad. La volatilidad histórica e implícita que discutimos en el artículo se calcula usando la desviación estándar. La volatilidad no es otra que la desviación estándar de la rentabilidad logarítmica del instrumento sobre una base anualizada. La volatilidad histórica es un concepto importante para el comerciante. Refleja la actividad de trading y riesgo de activos, como el grado de su variabilidad. La volatilidad implícita juega un papel importante en la evaluación del costo de la opción. Evaluación del riesgo. Varios métodos especializados de la evaluación del riesgo también se basan en la desviación estándar. Por ejemplo, Value at Risk (VAR) es la medida de costo más común del riesgo. Muestra el valor en el dinero, que las pérdidas esperadas no exceden sobre un cierto período con la probabilidad determinada. Esta categoría puede incluir la relación de Sharpe, Sortino, las proporciones de Entrenador y el factor beta. Indicadores técnicos. Todos los indicadores técnicos, en el cálculo de los cuales, de una manera u otra, intervienen la volatilidad, se basan en la desviación estándar. En el terminal de Protrader, los ejemplos de tales indicadores son directamente la desviación estándar del precio de los activos (STD) y las bandas de Bollinger. Bollinger Bands es un indicador técnico común que estima los límites supuestos del movimiento del activo en función de la volatilidad en el pasado. Los valores de los límites de los indicadores se calculan como desviación estándar de la media móvil para el período especificado. Doble desviación estándar se suele utilizar la probabilidad de superar este límite para el valor aleatorio es igual a 13.6. En este caso es conveniente establecer y ajustar los niveles de decisión-pérdida y fijación de la ganancia en estos niveles. Pero no debemos olvidar que la hipótesis de la distribución normal no siempre se satisface para los precios de los activos financieros. Debajo de usted puede ver las vendas de Bollinger construidas a partir de la media móvil simple con el período 20 y la desviación estándar doble en la carta del día del par de la modernidad EUR / USD. La desviación estándar de los precios de los activos (STD) puede ayudar a definir el nivel actual de la volatilidad de los activos ya predecir su cambio en el futuro. Los períodos largos de baja volatilidad serán invariablemente reemplazados por los períodos de negociación activa. A la inversa, un movimiento volátil prolongado del activo conducirá en última instancia a un movimiento débil en un rango de precios estrecho. Esta ciclicidad de la volatilidad es claramente visible en el gráfico de 15 minutos del par de divisas EUR / USD. El comercio de cartera. Es importante mantener un registro de las interconexiones de los instrumentos negociados durante el par y el comercio de cartera. Para ello se aplica la correlación de los activos utilizados. El concepto de correlación ocupa un lugar importante en la teoría de la inversión de cartera y en el principio de diversificación. Correlación: una medida de la interconexión estadística de varios valores aleatorios. El coeficiente de correlación lineal de Pearson para los dos rendimientos de dos activos financieros (A y B) se calcula de la siguiente manera: donde cov (A, B) la covarianza de la rentabilidad del activo y las desviaciones estándar de la rentabilidad del activo en el denominador. La desviación estándar puede ayudar al comerciante a aumentar la exactitud de la evaluación de riesgo de su comercio, seguir y predecir la volatilidad de activos específicos, y crear y utilizar instrumentos de comercio sintético. Contrato del Programa de Referencia El Acuerdo del Programa de Referencia (denominado en adelante el Acuerdo, el Acuerdo de Referencia) se hace entre PTMC (en lo sucesivo denominada la Compañía) y el Socio de Referencia (en adelante denominado Socio de Referencia o el Socio). Los términos y condiciones del presente Acuerdo son vinculantes para la Compañía y para el Socio de Referencia. El Acuerdo contiene todos los términos y condiciones que regularán las relaciones entre la Compañía y el Socio Referente. El Acuerdo entrará en vigor tan pronto como el Socio de Referencia se registre en el sitio web oficial de PTMC y permanecerá válido hasta la terminación del Acuerdo. Tenga en cuenta que la Compañía se reserva el derecho de revisar, modificar, cambiar o eliminar cláusulas del Acuerdo en cualquier momento a su sola discreción. Compruebe periódicamente los términos y condiciones de este Acuerdo en el sitio web de la Compañía. La Compañía se reserva el derecho de rechazar el registro de cualquier entidad o persona en el programa de Referencia de la PTMC incluyendo el caso si dicha entidad es una persona sospechosa de actividades fraudulentas a su sola discreción. 1. Condiciones generales 1.1. La Compañía y el Socio Referente acuerdan y aceptan las obligaciones bajo el Acuerdo. 1.2. El Socio de Referencia asume los derechos y obligaciones establecidos a continuación. El Socio de Referencia acuerda adquirir usuarios a la Compañía actuando en su nombre. 1.3. El Socio de Referencia reconoce que todos los usuarios adquiridos a la Compañía son los Clientes de la Compañía. 1.4. El Acuerdo está escrito en inglés. La Compañía puede proveer al usuario la traducción del Acuerdo en el idioma requerido bajo demanda. La versión en inglés de este Acuerdo tendrá una importancia previa. La traducción puede proporcionarse sólo para la conveniencia del usuario. 1.5. Para convertirse en un socio de referencia, el usuario debe: 1.5.1. Regístrese en el sitio web de la empresa PROTRADER. ORG. 1.5.2. Después del registro en el sitio web oficial de PTMC, el Socio de Referencia recibe un enlace de referencia único individual que está disponible en el perfil de usuario. 1.6. La Compañía tiene el derecho de solicitar confirmación de cualquier información proporcionada por el Socio de Referencia durante el registro. 1.6.1. Cuando la información proporcionada por el Socio de Referencia durante el registro está cambiando, el Socio de Referencia debe informar a la Compañía acerca de dichas modificaciones y solicitar a la Compañía que actualice los datos. 1.7. Después de que el Socio de Referencia acepte los términos y condiciones del Acuerdo, él / ella tiene derecho a: 1.7.1. Realizar campañas publicitarias en interés de la Compañía. 1.7.2. Introducir campañas publicitarias y de marketing con el objetivo de adquirir nuevos Clientes a la Empresa, siempre y cuando dichos eventos sean legales en el país donde se realicen. 1.7.3. Proporcionar a los Clientes la información necesaria sobre la Compañía, incluyendo la información de contacto de la Compañía, así como las condiciones generales de los servicios prestados. 1.7.4. El socio de referencia tiene derecho a utilizar material promocional proporcionado por los representantes de la empresa, que son: banners, enlaces de texto, páginas de destino, etc. El socio de referencia puede utilizar banners con el logotipo de la empresa proporcionado por PTMC y / o su enlace de referencia personal. 2. Derechos y obligaciones del socio de referencia 2.1. Al registrarse en el sitio web oficial de PTMC, el Socio de Referencia confirma que acepta todos los términos y condiciones establecidos en el presente Acuerdo. El Socio de Referencia reconoce el hecho de que la Compañía tiene el derecho de modificar unilateralmente los términos y condiciones del Acuerdo. 2.2. El Socio de Referencia acuerda adquirir nuevos Clientes a la Compañía bajo los términos y condiciones actuales establecidos por la Compañía. 2.3. El Socio de Referencia acepta términos y condiciones con respecto a la retirada de fondos y las comisiones cobradas que se especifican en el Acuerdo del Cliente. 2.4. Está prohibido al Socio de Referencia utilizar cualquier método fraudulento, como amenazas, chantaje, etc. para atraer nuevos Clientes a la Compañía. 2.5. El Socio de Referencia está obligado a familiarizarse con los servicios prestados por la Compañía por su cuenta e informar a los Clientes que él / ella ha adquirido / va a adquirir sobre cambios importantes en el tiempo. 2.6. El Socio de Referencia está obligado a advertir al Cliente sobre los riesgos de la negociación de divisas en el mercado de divisas. 2.7. El Socio de Referencia está obligado a resolver los problemas que el Cliente puede enfrentar con la negociación en el mercado de divisas. En caso de que el Socio de Referencia no logre solucionar por sí mismo los problemas mencionados anteriormente, el Socio de Referencia está obligado a contactar a la Compañía y representar los detalles necesarios. 2.8. El Socio Referente no dará ninguna recomendación o asesoramiento al Cliente relacionado con las operaciones comerciales en el mercado. La Compañía no será responsable de las consecuencias de tales recomendaciones y consejos. 2.9. El Socio de Referencia no está autorizado a realizar operaciones comerciales en la cuenta del Cliente que haya adquirido. 2.10. Está prohibido al Socio de Referencia obtener ingresos de derivación de sus propias cuentas y aquellos pertenecientes a sus familiares cercanos en caso de que el socio sea un individuo así como de cuentas privadas de fundadores o cuentas de sus familiares cercanos en caso de que el socio sea Una entidad jurídica. 2.11. En caso de que se detecte que el Socio de Referencia utiliza documentos de terceros con el objetivo de obtener ingresos de referencia, la Compañía tiene el derecho de bloquear todas esas cuentas incluyendo la cuenta personal de este Socio de Referencia sin ningún derecho de renovación adicional. 2.12. El Socio Referente no revelará la información recibida de la Compañía durante el período de colaboración y los datos que contenga en el Acuerdo a terceros. 2.13. Está prohibido al Socio de Referencia utilizar los siguientes tipos de publicidad: 2.13.1. Publicidad en sitios web que contradicen las leyes del país donde se encuentra el socio de referencia. 2.13.2. Publicidad en sitios web cuyo contenido es contrario a la legislación vigente, moral, orden público, buena fe o es difamatorio, agresivo, obsceno, ofensivo, violento o incita a la violencia, racista o xenófobo o en general que es ilegal o viola derechos de una persona y / O integridad física y / o moral. 2.13.3. Envío de correo no deseado. 2.13.4. Anuncio con la información falsa contenida. 2.13.5. Cualquier otra publicidad que pueda afectar la credibilidad o reputación de la Compañía o cualquier otro método de mercadotecnia deshonesto. 2.14. Está prohibido al Socio de Referencia organizar las relaciones monetarias con los Clientes (incluyendo recibir dinero, tarjetas de pago o bancarias, etc.). 2.15. El Socio de Referencia certifica y acepta que actuará de acuerdo con todas las leyes contra el Lavado de Dinero aplicables. 2.16. El Socio de Referencia está obligado a informar al Cliente de la necesidad de proteger la seguridad y confidencialidad de la cuenta y la información de inicio de sesión y de la necesidad de no revelar dicha información a terceros. La Compañía no será responsable por el uso no autorizado de la información de la cuenta del Cliente por terceros. 2.17. El Socio de Referencia será responsable de la exactitud del formulario de registro del Cliente y de la autenticidad de los datos proporcionados por el Cliente. 2.18. El Socio de Referencia le permite a la Compañía usar la información de contacto proporcionada durante el registro, tal como dirección de correo electrónico y otra información especificada para enviar las cartas y propuestas. 2.19. El Socio de Referencia acepta que la Compañía puede terminar unilateralmente y cambiar términos y condiciones del Acuerdo sin ninguna explicación. 2,20. El Socio de Referencia no tiene derecho a: publicar comentarios negativos (ensayos, cartas) referentes a la Compañía en periódicos, revistas u otros periódicos, blogs, foros de Internet u otros recursos web que puedan afectar la credibilidad o reputación de la Compañía. Si el Socio de Referencia utiliza su propio recurso web para atraer a clientes a la Compañía, el contenido del recurso web con respecto a la Compañía será aprobado por la Compañía. 2.21. Si la Compañía detecta que el Socio de Referencia ha estado involucrado en las actividades descritas en la cláusula 2.20 del Acuerdo, la Compañía tiene derecho a rechazar la solicitud del Socio Referente para retirar fondos ya bloquear su cuenta, así como informar a las autoridades reguladoras de la jurisdicción Del Socio de Referencia. 2.22. Se prohíbe al socio de referencia utilizar las marcas de PTMC de cualquier forma o manera, incluyendo pero no limitado a las palabras PTMC deletreadas en cualquier forma posible (incluyendo errores tipográficos, espacios, signos, símbolos o de cualquier otra manera). Dicho uso prohibido de las marcas PTMC incluye el uso de dichas palabras / marcas en los anuncios de referencia o en cualquier parte con él, en la URL visualizada y / o en la URL de destino. 2.23. El socio de referencia sólo se ocupará de terceros como un cliente de la compañía. El Socio de Referencia no utilizará el nombre de la Compañía, el logotipo de la Compañía, etc. en ningún lugar, incluyendo material promocional, papel con membrete y tarjetas de visita, anuncios y publicaciones sin el consentimiento previo de la Compañía, con excepción del caso descrito en la cláusula 1.8.4. Del Acuerdo. 2.24. El Socio de Referencia deberá respetar la confidencialidad de los negocios de la Compañía y se le prohíbe revelar información confidencial o cualquier información relacionada con los negocios de la Compañía durante cinco años después de la terminación o cancelación del Acuerdo. 2,25. El Socio de Referencia garantiza el cumplimiento preciso de las mencionadas obligaciones. 3. Derechos y obligaciones de los clientes adquiridos 3.1. Un usuario será considerado como adquirido por el Socio de Referencia después de estar registrado en el sitio web oficial de PTMC siguiendo el enlace único del Socio de Referencia. 3.2. Un cliente será considerado como adquirido por el Socio de Referencia bajo la condición de que el Cliente no haya sido registrado previamente como cliente de la Compañía. 3.3. El Socio de Referencia no tendrá derecho a remitir a sus familiares cercanos en caso de que el Socio de Referencia sea un individuo o parientes cercanos de los fundadores en caso de que el Socio de Referencia sea una entidad legal. El Socio de Referencia no tendrá derecho a remitir sus propias cuentas. 3.4. La cuenta propiedad del Socio de Referencia y aquellos pertenecientes a sus parientes cercanos si el socio es un individuo, así como las cuentas privadas de fundadores o cuentas de sus parientes cercanos si el socio es una entidad legal no se considerarán como aquellos que el Socio Referido ha adquirido. 3.5. Las cuentas detectadas para ser registradas por el propio Socio de Referencia con el fin de obtener dinero a través de medios deshonestos no serán consideradas como aquellas que el Socio Referente haya adquirido. En caso de que se detecte tal violación de los términos y condiciones, la Compañía tiene derecho a rescindir el Contrato y bloquear la cuenta del Socio de Referencia. 3.6. El Socio de Referencia, sus familiares o cualquier otra parte afiliada no serán considerados como los Clientes adquiridos por el Socio de Referencia. En caso de que cualquier dato del Socio de Referencia coincida con los datos proporcionados por cualquier Cliente adquirido (tales como datos de identificación, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, dirección IP, etc.), dicho Cliente no será considerado como el adquirido y Serán removidos de la lista de Socios de Referencia. En tal caso, los ingresos de referencia acreditados para este Cliente no serán pagados. 3.7. En caso de que la dirección IP del cliente sea la misma que la del socio de referencia, se considerará afiliada y no se pagarán los ingresos de referencia acreditados para este cliente. 4. Derechos y obligaciones de la Sociedad 4.1. En caso de que el Socio Referente incumpla cualquier obligación bajo el Acuerdo, la Compañía tiene derecho a rescindir este Acuerdo. 4.2. La Compañía se reserva el derecho de emprender acciones legales contra el Socio de Referencia en caso de que el Socio de Referencia intente manipular la Compañía y / o la plataforma comercial de la Compañía y / o abusar del Programa de Referencia. La Compañía se reserva el derecho de retener y / o deducir de cualquier pago al Socio de Referencia en caso de tal manipulación y / o abuso. 4.3. La Compañía se reserva el derecho a su sola discreción de rechazar el registro de cualquier entidad o persona al Socio de Referencia, incluyendo el caso si dicha entidad está involucrada en actividades fraudulentas. 4.4. Si el Socio de Referencia parece pertenecer a una de las categorías descritas en la cláusula 4.3, la Compañía tiene derecho a rescindir el Contrato y bloquear la cuenta del Socio de Referencia. 4.5. Si alguna actividad realizada por el Socio de Referencia es contraria al derecho internacional, la moralidad, el orden público, la buena fe, etc., la Compañía tiene el derecho de rescindir el Acuerdo y bloquear la cuenta del Socio de Referencia. 4.6. La Compañía pagará los ingresos de referencia a los Socios de Referencia después de que la Compañía reciba pagos por la licencia de software pagada por los Clientes adquiridos. 4.7. La Compañía proporcionará el software pagado por el usuario adquirido después del hecho de que se haya realizado el pago. 4.8. La Compañía permitirá a los Clientes realizar operaciones comerciales utilizando el software de PTMC proporcionándoles inicios de sesión y contraseñas al terminal comercial. 4.9. La Sociedad mantiene registros de todas las operaciones realizadas por los Clientes. 4.10. En caso de que el Socio Referente incumpla cualquier obligación bajo el presente Acuerdo, la Compañía tiene el derecho de excluir a los Clientes de su lista de los Clientes adquiridos por él. 4.11. La Compañía es responsable de los cálculos de los ingresos de referencia. En caso de que el Socio de Referencia desee verificar los cálculos, el Socio de Referencia puede solicitar a sus Clientes que proporcionen las declaraciones necesarias. La Compañía no proporcionará a los Socios de Referencia los estados de pago de los Clientes. 4.12. La Compañía se compromete a pagar los ingresos de remisión al Socio de Referencia de acuerdo con el Apéndice 1 del presente Acuerdo. 4.13. La Compañía determina el método del cálculo de ingresos de referencia a su sola discreción. 4.14. En caso de que se cobren ingresos por las cuentas supuestamente fraudulentas, la Compañía se reserva el derecho de cancelar los ingresos de dichas cuentas y excluir a dichos Socios de Referencia del Programa de Referencia. 4.15. Ninguna de las Partes será responsable por el incumplimiento total o parcial de sus obligaciones en caso de que este fallo resulte de actos de Dios (incluyendo pero no limitado a incendios, terremotos y otros desastres naturales, guerra u otras operaciones militares, bloqueos, Reglamentos y otras circunstancias extraordinarias e inevitables más allá de cualquier control de Partys). 4.16. En las circunstancias antes mencionadas, la Parte que incumple sus obligaciones está obligada a informar a la otra Parte mediante notificación escrita dentro de los cinco días hábiles siguientes a su inicio y cesación. Apéndice 1. Cálculo de ingresos referenciales La Compañía pagará al Partner Referral un porcentaje de 10 a 30 de los pagos de licencia de software realizados por los Clientes adquiridos por el Socio de Referencia. El equivalente de los ingresos de referencia mencionados se calcula inmediatamente en cuanto el cliente adquirido paga el software y se muestra en el perfil de usuario del Cliente en el sitio web oficial de PTMC. La Compañía pagará al Socio de Referencia un cierto porcentaje de 10 a 30 de los pagos de licencia de software. Este porcentaje está determinado por el número total de Clientes adquiridos a la Compañía por el Socio de Referencia. El porcentaje se calcula de acuerdo con la tabla adjunta a continuación. La acreditación de los ingresos de referencia se efectuará mensualmente y se calculará dentro de los primeros 10 días de cada mes natural. Cualquier otro pago es posible sólo en caso de que la Compañía y el Socio de Referencia lo acordaran en un acuerdo de enmienda. Número total de usuarios atraídos Porcentajes de ingresos por referencias y desviación estándar Se ha unido Nov 2011 Status: Member 264 Posts He hecho algunos posts sobre este tema en el hilo del sistema de compra / venta de línea que se puede encontrar aquí. Sin embargo comencé a darse cuenta de que es realmente un tema muy amplio y complejo que realmente merece su propio hilo. Yo también no podría encontrar un hilo en FF. Comenzó con una teoría mía que cuando un sistema o un comerciante es acertado, un riesgo más alto pagará apagado mejor a largo plazo. Escribí un pequeño programa que más o menos probó esto para ser verdad sin embargo hay un problema psicológico que no se tiene en cuenta en el que probablemente está fuera del alcance de lo que estamos viendo. La lógica se explica a continuación para los interesados. Para algunos será aburrido. De todos modos por casualidad me encontré con algo muy interesante que creo que todos sabemos, pero no aceptan. Incluso un sistema ganador puede perder por un tiempo y un sistema perdedor puede ganar por un tiempo. Cuánto tiempo es un tiempo Bueno, primero tengo que definir algunos términos por lo que será más fácil de explicar. Una prueba es una cierta cantidad de operaciones y una serie es un cierto número de pruebas. Como resulta que alrededor de 13 de las pruebas (cada uno de los cuales consta de 100 operaciones) de un sistema perdedor de (45 ganar relación-1: 1 r / r perder lol) a su vez como rentable. Eso es correcto que tiene una probabilidad de 13 de ser rentable después de 100 operaciones, mientras que el comercio de un sistema de pérdida. Después de 250 operaciones, el número es menor que 1. Esto tiene ramificaciones extremas ya que la mayoría de la gente considerará un sistema exitoso después de sólo 50 operaciones y seguramente después de 100 operaciones si el sistema es rentable, entonces eso es suficiente. Me interesaría lo que la gente piensa acerca de este tema y si han hecho cosas similares. El programa que se adjunta seleccionará un número aleatorio (no es verdaderamente aleatorio, sino lo más aleatorio posible) entre 0 y 99. Utiliza la clase de criptografía de red de puntos. Si el número está por debajo de su porcentaje de pérdida de ganar predeterminado, entonces es un triunfo y si el número es superior o igual entonces su un triunfo. Es una buena manera de derivar aleatoriedad para una oportunidad dada. Cada vez que elige un número aleatorio esto es como un comercio simulado. Utiliza esta información para determinar el resto. Adjuntaré el código fuente. Es bastante simple para un programador experimentado, creo. Me encantaría escuchar cualquier comentario bueno o malo en esto. También si no entiendes lo que estoy hablando o lo que sea que acaba de decirme. Me encantaría ayudar. Para mí no me molestan las pérdidas ahora que realmente entiendo lo que está pasando. Se unió a Jul 2011 Status: Member 42 Puestos Hi bfis Es un tema muy interesante y también muy importante. Creo que la mayoría de los comerciantes no entienden la importancia de las estadísticas y la probabilidad en el comercio, ya que al final del día todas las finanzas, incluyendo comercio fx como el juego más sofisticado. Si algo nuevo acerca de las estadísticas que probablemente podría llegar a buenas ideas como esta. ¿Tiene interés en las finanzas cuantitativas Planeo estudiar matemáticas financieras cuando me uno a la universidad en aproximadamente 1,5 años. Creo que las finanzas cuantitativas pueden ayudar a muchos comerciantes minoristas a ser rentables, especialmente cuando tienen ventaja estadística de su lado. Se unió a Nov 2011 Estatus: Member 264 Posts Primero de todo este hilo estaba en la sección de comercio. No sé por qué se movió. Tiene un programa pequeño, pero que es sólo para apoyar la idea al igual que usted verá los indicadores en un hilo del sistema de comercio. De todas formas debo admitir que no tengo ni idea de cuáles son las finanzas cuantitativas. Yo no un genio de matemáticas, pero sé cómo programar. Básicamente, sólo simula el escenario en el que han puesto los oficios que tienen una cierta de ganar. Piense en él como un programa del tirón de la moneda donde la moneda tiene más de una ocasión de aterrizar en un lado que el otro. Incluso una simple moneda demostrará de lo que estoy hablando aquí. Si usted da la vuelta a una moneda 20 veces que no aterrizará en cada lado 10 veces. Esto debe ser un abridor de ojos para la mayoría de la gente. Sé que fue para mí. Tiene muchas ramificaciones. Para la mayoría de la gente va a probar un sistema durante unos días y si no funciona dejar de fumar. La realidad es que esto no es suficiente. Tal vez incluso un mes no es suficiente. De todas formas podría divagar por un tiempo, pero para mí ha ayudado a lidiar con las pérdidas mucho mejor. Ahora sé que unas pocas pérdidas no significan nada. O como he publicado recientemente en otro hilo, si usted está golpeando a 70 en un 1/1 r / r que podría atraer a muchos inversores. Serías el comerciante de sueños. Incluso a esa tasa, aunque todavía se espera tener entre 15-21 vetas perdidas de 3 o más en el curso de 1000 oficios. Por supuesto que también debe tener alrededor de 100 victorias vetas de 3 o más, pero eso no es el punto. Se unió a Jul 2011 Status: Member 42 Puestos Sí exactamente uno no debe probar el sistema por pequeña cantidad de tiempo. Un par de meses o años es bueno. También los backtests son importantes pero ningunos trumps viven negociando para el período largo del tiempo. Además, cuando tenga un sistema que funcione, debe intentar mejorarlo y actualizarlo. Por cualquier razón la gente conecta sistemas de comercio y EA como conjunto y olvidar las cosas. La mayoría de los modelos dejan de funcionar después de un par de años si no se actualizan simplemente porque el mercado cambia y todos ahora que los mercados no son cosas constantes. Sí 70 1/1 r-r ratio es un comerciante perfecto que estaría satisfecho con al menos 50 1/1 relación o incluso mejor 50 2/1 ración. Cuando se trata de finanzas cuantitativas lo mentoned porque parece estar interesado en la probabilidad en las finanzas. Si tiene conocimientos de Cálculo, Ecuaciones Diferenciales y Ecuaciones Diferenciales Parciales, lea Paul Wilmott sobre Finanzas Cuantitativas. La gente dice tat es buena introducción a las finanzas cuantitativas. Todavía estoy empujando mi camino a través de todas las matemáticas necesarias para entender esto, pero creo que valdrá la pena. También libro que habla de comercio cuantitativo es Quants. Muy interesante libro. Ingresó en enero de 2011 Estado: Miembro 2.678 Posts definitivamente cuantitativo fondo financiero sería un buen comienzo para cualquier comerciante, y la investigación exponencial en otras clases de activos, la gestión de riesgos es también muy bueno tener, así como la psicología y así sucesivamente. Sólo por un comerciante estar al tanto de los acontecimientos políticos políticas monetarias políticas fiscales macro economía, así como. El cálculo de la volatilidad de las teorías de probabilidad y los modelos como las escalas negras, las desviaciones estándar y los rangos de precios estadísticos, las variaciones curtosis, la asimetría y el tipo de volatilidad como el heteroscedástico. El conocimiento más uno tiene el mejor, pero las estadísticas y las probabilidades son definitivamente un gran impulso a la negociación, sin embargo, uno necesita saber sus venideros. AVT INVENIAM VIAM AVT FACIAM Había hecho algunos posts sobre este tema en el hilo del sistema de compra / venta que se puede encontrar aquí. Sin embargo comencé a darse cuenta de que es realmente un tema muy amplio y complejo que realmente merece su propio hilo. Yo también no podría encontrar un hilo en FF. Comenzó con una teoría mía que cuando un sistema o un comerciante es acertado, un riesgo más alto pagará apagado mejor a largo plazo. Escribí un pequeño programa que más o menos probó esto para ser verdad sin embargo allí. Aquí están mis 2 pips para esas mentes matemáticas. Permítanme reformular la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un sistema perdedor (tasa de 45 victorias con 1: 1 RRR) será en ganancia después de 100 operaciones En este escenario necesitamos al menos 50 operaciones rentables para ser rentable. Así que podemos resolverlo usando la distribución binomial. Si está utilizando Excel, entonces puede introducir esta fórmula: Usted encontrará que la respuesta es alrededor de 13. Realmente este tipo de pregunta había sido discutido muchas veces. Sólo tienes que desenterrarlo. Aquí están mis 2 pips para esas mentes matemáticas. Permítanme reformular la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un sistema perdedor (tasa de 45 victorias con 1: 1 RRR) será en ganancia después de 100 operaciones En este escenario necesitamos al menos 50 operaciones rentables para ser rentable. Así que podemos resolverlo usando la distribución binomial. Si está utilizando Excel, entonces puede introducir esta fórmula: Usted encontrará que la respuesta es alrededor de 13. Realmente este tipo de pregunta había sido discutido muchas veces. Sólo tienes que desenterrarlo. Deja apenas decir que didnt hace tan bien en clase de la matemáticas pero notar interesante que también vine para arriba con el mismo resultado usando mi programa. ¿Cuántas operaciones que usted diría que necesita para probar antes de poder decir que un sistema es exitoso He llegado a unos 250 oficios le dará una oportunidad de éxito con un sistema de falla. En ese momento creo que podría estar entrando en un problema de ROI considerando su inversión es su tiempo. Sonar a la derecha Deja apenas decir que didnt hace tan bien en clase de matemáticas pero notar que también vine con el mismo resultado usando mi programa. ¿Cuántas operaciones que usted diría que necesita para probar antes de poder decir que un sistema es exitoso He llegado a unos 250 oficios le dará una oportunidad de éxito con un sistema de falla. En ese momento creo que podría estar entrando en un problema de ROI considerando su inversión es su tiempo. Sonar sobre la derecha IMHO todos los sistemas finalmente fallan. No importa cuántos oficios en su backtest histórico o incluso en vivo prueba de avance, siempre hay una situación de mercado que nunca se encontró por lo tanto, hacer que su sistema falla. Personalmente, creo que lo que realmente importa es cómo identificar que su sistema está fallando para que pueda detener el sistema antes de que sea demasiado tarde. IMHO todos los sistemas finalmente fallan. No importa cuántos oficios en su backtest histórico o incluso en vivo prueba de avance, siempre hay una situación de mercado que nunca se encontró por lo tanto, hacer que su sistema falla. Personalmente, creo que lo que realmente importa es cómo identificar que su sistema está fallando para que pueda detener el sistema antes de que sea demasiado tarde. Hm, interesante punto de vista. Yo diría que probablemente la mayoría de los sistemas finalmente fallan. Pero si su sistema explota un rasgo humano que no cambia con el tiempo, entonces no creo que el sistema nunca dejará de funcionar (excepto por supuesto que más personas empiezan a usar sistemas similares). Bueno, por lo que está sugiriendo que el mercado en el futuro creará condiciones de mercado que no han pasado antes. Eso podría por supuesto ser el caso, pero creo que los mercados ya han mostrado cualquier tipo de condición de mercado en los últimos 10 - 100 años. Creo que no es tan difícil de reconocer cuando su sistema está fallando. Puede utilizar la reducción máxima histórica como punto de corte o una MA aplicada a la curva de capital y cuando la curva de equidad cae por debajo de la MA, entonces tiene una indicación de que el sistema podría haber dejado de funcionar. IMHO todos los sistemas finalmente fallan. No importa cuántos oficios en su backtest histórico o incluso en vivo prueba de avance, siempre hay una situación de mercado que nunca se encontró por lo tanto, hacer que su sistema falla. Personalmente, creo que lo que realmente importa es cómo identificar que su sistema está fallando para que pueda detener el sistema antes de que sea demasiado tarde. Si se encuentra con una situación que nunca ha visto antes no implica que el sistema está fallando. Si esta situación ocurre una o dos veces a la semana entonces usted puede substirar de las ganancias que usted hace y el sistema vive encendido. Si la nueva situación / situaciones se convierten en el estándar y supera los beneficios que es donde usted será sacado. Por cierto cuál es la estadística y los períodos de backtesting del mejor sistema que encontraste / descubriste Registrado en Ago 2011 Status: riding the lightning 935 Publicaciones thanks bfis for this thread. Había probado 100 oficios y pensé que eran representativos. Ahora probaré 300 antes de sacar conclusiones. Personalmente creo que no todos los sistemas fallan especialmente si se trata de un sistema simple. Los sistemas complejos que implican aprovechar una ineficiencia del mercado en particular son los que van a la quiebra. Los mercados siempre se tendrán y se contraen y esto es todo lo que necesita para crear un sistema. He leído reminiscencias de un operador de valores y me sorprenden las similitudes entre ahora y entonces. La forma en que Livermore describe las acciones de los lugareños, siempre buscando las primeras paradas antes de continuar con la tendencia. Así que podemos asumir que los mercados nunca cambian mientras que el comportamiento humano nunca cambia. De lo contrario la especulación sería como leer intestinos de pollo. Wo-yoy wo-yoy wo-yoy wo-yoy La idea de fallar en los sistemas es un tema completamente diferente. Creo que no hay sistemas, pero sólo hay comerciantes. Dar el mismo sistema a 10 comerciantes y es probable que obtenga 10 resultados diferentes. Cuando estoy hablando de probabilidades estoy hablando realmente de un sistema negociado por un comerciante específico. Después de 250 negociados comerciante bob comerciado algún sistema y obtuvo 67 ganar la tasa. Estas estadísticas son sólo para Bob y no para cualquier otra persona. Sin embargo, estos datos pueden ser útiles para Bob. Se unió a Ago 2011 Status: riding the lightning 935 Publicaciones de tharp en su libro guía definitiva para posicionar el tamaño recomienda un mínimo de 100 operaciones para obtener un número cuadrado. Él también dice que demasiados oficios sesgarán los resultados. Creo que hacer simulaciones de Monte Carlo en los 100 comercios apuntará en las direcciones correctas y demostrará si el sistema vale realmente el comercio. Él recomienda un no del sq. De 1.7 y above. I estoy seguro de que el 45 1/1 win / loss sistema no puede cortar. Wo-yoy wo-yoy wo-yoy wo-yoy wo-yoy-yoy-yoy Los miembros deben tener al menos 0 vales para publicar en este hilo. 0 comerciantes viendo ahora Forex Factoryreg es una marca registrada. Conectar Acerca de Productos